2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月15日

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判断题

1、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

3、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

4、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  

答 案：错

解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。

单选题

1、（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。  

• A：商业银行资本
• B：商业银行负债
• C：商业银行资产
• D：商业银行存款保证金

答 案：A

解 析：商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。

2、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。  

• A：风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试
• B：风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试
• C：风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标
• D：风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试

答 案：C

解 析：风险与控制自我评估是操作风险的评估工具，损失数据收集和关键风险指标是操作风险的识别工具。

3、资产的（　）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

• A：实际价值
• B：名义价值
• C：市场价值
• D：内在价值

答 案：B

解 析：名义价值，即构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式，它既可以代表真实资产的账面数额，也可以作为虚拟资产的价值基础，以单纯用于计量目的。

4、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。  

• A：资产与负债的久期相等
• B：资产的久期大于负债的久期
• C：资产与负债的久期缺口为零
• D：资产的久期小于负债的久期

答 案：B

解 析：商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。理想情况下，到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配；如果未能匹配，则形成了资产负债的期限错配，并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。

多选题

1、下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）。  

• A：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
• B：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
• C：抵押中的债权人为抵押权人，质押中的债权人为质权人
• D：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
• E：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

答 案：AC

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。

2、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。  

• A：短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
• B：资产配置是否合理
• C：财务报表编制基础是否一致
• D：存贷款基准利率调整
• E：长期资产是否有足够的的长期负债来支持

答 案：ABDE

解 析：识别和评价负债管理状况。主要分析资产负债期限结构，如长期融资是否支持长期资产，短期资产是否恰当地与短期融资或长期融资匹配等。资产配置即对长短期资产负债的配置。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。