2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月19日

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判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、影响期权价值的主要因素不包括( )。

• A：标的资产的市场价格和期权的执行价格
• B：期权的到期期限
• C：市场利率
• D：即期市场价格的变化

答 案：D

解 析：影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等，所以D项错误。

2、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是( )

• A：单一客户风险限额
• B：组合风险限额
• C：集团客户风险限额
• D：以上都对

答 案：B

解 析：组合风险限额是商业银行信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。

3、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

• A：久期分析
• B：敏感分析
• C：情景分析
• D：缺口分析

答 案：C

4、商业银行最高风险管理、决策机构是（　）。

• A：董事会
• B：监事会
• C：风险管理部门
• D：财务控制部门

答 案：A

多选题

1、下列属于战略风险管理应急方案的有（　　）。

• A：业务中断恢复计划
• B：公共关系补偿计划
• C：灾难恢复计划
• D：诉讼应答策略
• E：回应监管批评

答 案：ABCDE

2、下列关于2007年美国次贷危机引发的全球金融危机带来的深刻教训的说法正确的是（）。

• A：与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险
• B：资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损
• C：信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大
• D：全球经济金融一体进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件
• E：国内就业状况不良

答 案：ABCD

解 析：2007年，美国次贷危机引发的全球金融危机带来的深刻教训体现在与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险、资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损、信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大、全球经济金融一体进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。