2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月11日

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判断题

1、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

单选题

1、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　　）

• A：负债风险管理模式
• B：资产风险管理模式
• C：内部管理模式
• D：全面风险管理模式

答 案：C

解 析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，即资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式，不包括内部管理模式。

2、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

• A：盯市
• B：情景分析
• C：模拟
• D：盯模

答 案：D

解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

3、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

• A：巴塞尔协议Ⅱ
• B：巴塞尔协议Ⅰ
• C：巴塞尔协议Ⅲ
• D：巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

答 案：A

解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

4、目前，中国银监会已发布的主要制度包括( )《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

• A：《商业银行操作风险管理指引》
• B：《商业银行市场风险管理指引》
• C：《贷款风险分类指导原则》
• D：《银行贷款损失准备计提指引》

答 案：A

解 析：目前，中国银监会已发布的主要制度包括《商业银行操作风险管理指引》《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

多选题

1、下列关于久期分析法的说法，正确的有( )。

• A：久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响
• B：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
• C：当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
• D：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
• E：当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

答 案：ABD

解 析：久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响。"-3久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，所以A.B项正确，C项错误；当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱，所以D项正确，E项错误。

2、有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。

• A：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
• B：监测对合同条款的遵守情况
• C：评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
• D：识别贷款组合的信用风险
• E：对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

答 案：ABCE

解 析：有效的信用监测体系应实现的目标包括①确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势；②监测对合同条款的遵守情况；③评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势；④对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序。故选ABCE。