2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月01日

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判断题

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。  

• A：公司金融
• B：代理服务
• C：资产管理
• D：零售银行

答 案：D

解 析：私人银行业务属于零售银行业务线条。

2、以下关于明确董事会和高级管理层的责任叙述中，错误的是( )。

• A：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任
• B：董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议
• C：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南
• D：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议

答 案：B

解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任。董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

3、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生。信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

4、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

• A：RAROC=(收益-预期损失)／非预期损失
• B：RAROC=(收益-非预期损失)／预期损失
• C：RAROC=(非预期损失-预期损失)／收益
• D：RAROC=(预期损失-非预期损失)／收益

答 案：A

多选题

1、下列关于资本监管的说法，正确的有( )。

• A：经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
• B：资本监管是审慎银行监管的核心
• C：资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
• D：资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
• E：资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程

答 案：BCDE

解 析：经济资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本，所以A项错误；资本监管是审慎银行监管的核心，资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段，资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，所以B.C.D.E正确。

2、为实现内部控制的上述目标，企业应当建立起包括（）等要素的内部控制体系。

• A：控制环境
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：信息与沟通
• E：监控

答 案：ABCDE

解 析：内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。