2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月30日

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判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

单选题

1、下列不属于战略风险流程的是( )。

• A：战略风险识别
• B：外部审计
• C：战略风险评估
• D：监测和报告

答 案：B

解 析：战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。

2、个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产，期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元，一年后，3种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则个人甲的投资组合年百分比收益率是（）。

• A：25．05％
• B：20．05％
• C：21．05％
• D：22．05％

答 案：D

解 析：先算出各资产占总投资的比例，分别是25％、33％、42％，再以此比例来对收益率加权平均，0．25×0．3+0．33×0．25+0．42×0．15=0．2205。

3、“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言，体现的是（）的风险管理策略。  

• A：风险对冲
• B：风险规避
• C：风险转移
• D：风险分散

答 案：D

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、资产的（　）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

• A：实际价值
• B：名义价值
• C：市场价值
• D：内在价值

答 案：B

解 析：名义价值，即构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式，它既可以代表真实资产的账面数额，也可以作为虚拟资产的价值基础，以单纯用于计量目的。

多选题

1、内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行准确性、( )、充分性和有效性的( )审查和评价．（按顺序填）

• A：必要性
• B：综合
• C：可靠性
• D：系统性
• E：独立

答 案：CE

2、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。

• A：是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
• C：可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
• D：不存在模型风险
• E：计算量很大，且准确性地提高速度较慢

答 案：ABCE