2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月28日

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判断题

1、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

2、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

单选题

1、关于资产证券化，下列说法正确的是( )。

• A：具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
• B：在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
• C：有利于分散信用风险，改善资产质量
• D：以上都正确

答 案：D

解 析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由X- 标的属性决定的。

2、商业银行公司治理的核心是( )。

• A：在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系
• B：在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束
• C：在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
• D：在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力

答 案：C

解 析：商业银行公司治理的核心是在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

3、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

• A：增加
• B：降低
• C：不变
• D：负相关

答 案：B

解 析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

4、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）  

• A：累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120
• B：累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40
• C：累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40
• D：累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

答 案：B

解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。20+30+40+50+60=200 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。30+40+50-（20+60）=40  

多选题

1、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。

• A：商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
• B：商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
• C：商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
• D：商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
• E：任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

答 案：ABCDE

解 析：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准①资格要求。②定性标准。商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。③定量标准。商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。④内部数据要求。无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。⑤外部数据要求。商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法。⑥业务经营环境和内部控制因素。

2、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。  

• A：贷款偿还
• B：每日客户存取款
• C：贷款发放
• D：资金交易
• E：基准利率变化

答 案：ABCDE

解 析：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。