2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月27日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

4、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

单选题

1、假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）  

• A：蒙特卡罗模拟法
• B：方差协方差法
• C：历史模拟法
• D：标准法

答 案：A

解 析：若采用蒙特卡洛模拟法，即假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值。

2、下列不属于常用的市场风险限额的是( )。

• A：交易限额
• B：风险限额
• C：止损限额
• D：定价限额

答 案：D

解 析：常用的市场风险限额有交易限额、风险限额、止损限额，所以D项不正确。

3、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（　　）

• A：金融损失和财务损失
• B：正常损失和非正常损失
• C：实际损失和理论损失
• D：经济损失和会计损失

答 案：D

4、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。  

• A：可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
• B：一般会威胁到整个金融机构的稳定
• C：通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
• D：通常会给实体经济带来严重的负面影响

答 案：C

解 析：系统性金融风险是指由于金融体系的内在相关性，单个金融机构或一部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失，在金融机构和市场之间快速蔓延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应的可能性。系统性金融风险难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

多选题

1、常用的市场风险限额包括（　　）。

• A：交易限额
• B：风险限额
• C：止损限额
• D：损失限额
• E：追索限额

答 案：ABC

解 析：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，止损限额是指所允许的最大损失额。A.B.C项正确。故本题选ABC。

2、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：商品价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABD

解 析：市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。