2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月23日

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判断题

1、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

4、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

单选题

1、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )。

• A：评级为AA以上国家或地区政府发行的债券
• B：黄金
• C：本外币现金
• D：银行存单

答 案：A

2、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。  

• A：风险事件
• B：风险结果
• C：风险类型
• D：风险等级

答 案：D

解 析：新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。

3、下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　）。

• A：是一种定性分析的方法
• B：要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
• C：要进行不同时期的对比分析
• D：要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

答 案：A

4、下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

• A：流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
• B：流动性比例不得低于25％
• C：核心负债比率不得低于60％
• D：人民币超额准备金率不得低于5％

答 案：D

解 析：超额准备金率是央行用来调控的工具，不在流动性监管核心指标之列。

多选题

1、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有( )。

• A：商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用
• B：商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现
• C：风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面
• D：风险管理目标包括战略目标
• E：风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径

答 案：ACE

解 析：商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用，商业银行风险管理水平是商业银行核心竞争力的体现，所以A项正确，B项错误；风险管理是商业银行战略的一+-e分重要的方面，战略1／1标包括风险管理目标，所以C项正确D项错误；风险管理过程本身是实现风险管理1／1标以及整个战略目标的重要路径，所以E项正确。

2、以下关于缺口分析的陈述，正确的有( )。

• A：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
• B：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
• C：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
• D：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
• E：当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

答 案：BCE

解 析：当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降，所以B项正确，A项错误；当某一时段内资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，市场利率上升会导致银行的净利息收入上升，所以C.E项正确，D项错误。