2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月22日

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判断题

1、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

2、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

3、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。

• A：单一客户授信限额
• B：组合限额
• C：集团客户授信限额
• D：以上均不对

答 案：B

解 析：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

2、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

• A：担保
• B：保证
• C：抵押
• D：质押

答 案：D

解 析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。

3、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

• A：如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
• B：如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
• C：如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
• D：资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

答 案：C

解 析：选项D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以A项正确，C项错误；选项B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

4、下列指标计算公式中，不正确的是（　　）

• A：资本金收益率=税后净收入÷资本金总额
• B：资产收益率=税后净收入÷资产总额
• C：净业务收益率=(营业收人总额-营业支出总额)÷资产总额
• D：非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

答 案：D

多选题

1、关于商业银行公司治理的理解，正确的有( )。

• A：其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
• B：商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
• C：公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关
• D：良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层追求符合商业银行和股东利益的目标
• E：我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度

答 案：ABDE

解 析：商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制，所以A 项正确；商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排，所以B项正确；公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务及各项事务的方式，所以C项错误；良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层追求符合商业银行和股东利益的目标，所以D项正确；E项的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度属于我国商业银行公司治理的主要内容之一，所以E项正确。因此，本题正确答案为A.B.D.E。

2、下列关于客户评级／评分的验证的说法，正确的有（）。

• A：这些验证是监管部门的责任
• B：随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
• C：对于不同银行应该采用统一的方法
• D：内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
• E：验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

答 案：BDE

解 析：A项客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C项验证主要由商业银行自主进行。监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。