2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月21日

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判断题

1、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

2、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　）。

• A：交易账户中的利率风险和股票风险
• B：交易对手的违约风险
• C：全部的外汇风险
• D：全部的商品风险

答 案：B

2、风险识别方法中常用的情景分析法是指( )

• A：将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
• B：通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
• C：通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态．识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
• D：风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

答 案：C

解 析：情景分析法是指通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。A项属于专家调查列举法；B项属于失误树分析法；D项属于资产财务状况分析法。故选C。

3、下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）  

• A：Vega
• B：Gamma
• C：Theta
• D：Delta

答 案：D

解 析：由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。

4、如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（　）

• A：会
• B：不会
• C：两者没有联系
• D：难以确定

答 案：A

解 析：在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。

多选题

1、良好的银行公司治理应具备的特征有( )。

• A：银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
• B：完善的内部控制和风险管理体系
• C：科学的激励约束机制
• D：与股东价值相挂钩的有效监督考核机制
• E：先进的管理信息系统

答 案：ABCDE

解 析：良好的银行公司治理应具备以下五个方面的特征银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界、完善的内部控制和风险管理体系、与股东价值相挂钩的有效监督考核机制、科学的激励约束机制、先进的管理信息系统。A.B.C.D.E项都正确。故本题选ABCDE。

2、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。

• A：最低资本要求
• B：信用风险控制
• C：监管部门的监督检查
• D：市场纪律约束
• E：金融创新

答 案：ACD

解 析：《巴塞尔新资本协议》的三大支柱很重要，一定要牢记，这个点经常作为考题。