2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月20日

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判断题

1、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。  

• A：风险限额是风险偏好传导的重要手段
• B：风险限额可以包括条线、实体、产品等维度
• C：风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限
• D：风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

答 案：D

解 析：在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

2、( )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

• A：市场价值
• B：公允价值
• C：名义价值
• D：市值重估

答 案：B

解 析：公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。故本题选B。

3、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

• A：资产风险管理模式
• B：负债风险管理模式
• C：全面风险管理模式
• D：内部管理模式

答 案：D

4、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）  

• A：收集、分析和报告有关的风险信息
• B：对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调
• C：根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策
• D：监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况

答 案：D

解 析：董事会应当根据商业银行情况单独或合并设立其专门委员会，其中风险管理委员会主要负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等风险的控制情况，对商业银行风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估，提出完善商业银行风险管理和内部控制的意见。巴塞尔委员会认为，风险委员会是系统性重要银行的必备委员会。董事会风险委员会负责就银行目前和未来的整体风险偏好向董事会提供建议，监督高级管理层实施风险偏好，报告银行的风险文化状态，与首席风险官互动并实施监督。委员会的工作包括监督资本和流动性管理以及银行的所有相关风险(如信用、市场、操作及声誉风险)的策略。委员会应接受首席风险官及其他相关职能部门定期报告，包括当前风险状况、风险文化的现状、已制定风险偏好的实施情况、限额突破情况等。

多选题

1、风险计量模型的监督检查主要包括（）。

• A：建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
• B：是否积累足够的经验的历史数据
• C：是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
• D：对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
• E：风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

答 案：ABCDE

解 析：题中各项全部是风险计量模型监督检查的主要内容。

2、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  

• A：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系是线性的
• B：解释变量Xi之间不存在多重共线性
• C：误差项ε满足标准正态分布
• D：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
• E：误差项ε的期望值为1

答 案：AB

解 析：多元线性回归模型的假设：第一：Y与解释变量Xi之间的关系是线性的;第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性;第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0;第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差;第五，误差项ε满足正态分布。