2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月19日

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判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。  

• A：不构成违约
• B：国别违约
• C：政治违约
• D：主权违约

答 案：D

解 析：主权违约：指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。

2、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（　　）的体现。

• A：洗钱
• B：政治风险
• C：监管规定
• D：自然灾害

答 案：C

3、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。  

• A：低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
• B：银行储蓄流动性传导路径可能受阻
• C：有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
• D：个别风险也可能会引起系统性金融风险

答 案：A

解 析：低评级中小银行的融资难度和成本将会增加。

4、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

多选题

1、对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。

• A：产品多样化
• B：可能出现逃债现象
• C：自有资金匮乏
• D：很少开具发票
• E：经不起原材料价格波动

答 案：BCDE

解 析：除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外商业银行还应重点关注以下风险点:①中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起原材料和产品价格的波动因此具有更为突出的经营风险直接影响其偿债能力。②中小企业在经营过程中大多采用现金交易而且很少开具发票。因此商业银行进行贷前调查时通常很难深入了解其真实情况给贷款审批和贷后管理带来很大难度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时容易出现逃废债现象直接影响其偿债意愿。考点单一法人客户信用风险识别

2、2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（　　）。

• A：商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
• B：资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
• C：商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟
• D：商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会
• E：对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

答 案：ACDE

解 析：资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险。