2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月13日

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判断题

1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

2、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

单选题

1、以下不属于政治风险的是( )。

• A：政权风险
• B：法律风险
• C：政局风险
• D：政策风险

答 案：B

解 析：政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。

2、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次．针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：基准风险
• D：期限错配风险

答 案：C

解 析：首先排除A.D选项，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价”使A.D选项成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是B选项。题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。

3、下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　）。

• A：是一种定性分析的方法
• B：要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
• C：要进行不同时期的对比分析
• D：要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

答 案：A

4、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是( )。

• A：依法、公开、公正、有效
• B：依法、公开、公正、效率
• C：依法、公开、公平、效率
• D：依法、公开、公平、有效

答 案：B

解 析：银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。

多选题

1、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。

• A：良好的价值理念和风险文化
• B：科学、有效的激励机制
• C：信息交流
• D：监督与评价
• E：建立内部控制措施

答 案：ABCDE

解 析：商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督与纠正，A.B项属于内部控制环境的内容，所以A.B.C.D.E项均为正确选项。

2、以下不属于资产负债风险管理模式阶段特点的有( )。

• A：通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散
• B：重视对资产业务的风险管理
• C：加大商业银行经营的风险
• D：重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理
• E：金融衍生产品的广泛应用

答 案：BC

解 析：B项属于资产风险管理模式阶段的特点；资产负债风险管理模式强调对资产业务、负债风险业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总显平稳和风险控制，所以A.D项正确，C项错误；在资产负债管理模式阶段，费雪‘布莱克等成功推导出欧式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，所以E项正确。