2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月12日

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判断题

1、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

4、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

单选题

1、财务比率分析不包括( )。

• A：盈利能力比率
• B：效率比率
• C：杠杆比率
• D：损失比率

答 案：D

解 析：商业银行应当根据主要财务比率／指标来研究企业类客户的经营状况、资产／负债管理等状况，内容包括盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。故本题选D。

2、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）  

• A：个人客户评级
• B：国别评级
• C：法人客户评级
• D：主权评级

答 案：B

解 析：目前，国际上的研究机构和主要银行，通常采用定量和定性指标相结合的综合打分卡模型来评估国别风险，不仅包括政治、经济等因素，还加入法律、税收、基础设施等运营环境模块。国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

3、商业银行所面临的结算风险属于（）类别。  

• A：流动性风险
• B：信息科技风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：C

解 析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

4、某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  

• A：内部欺诈
• B：客户、产品和业务活动事件
• C：内部流程
• D：执行、交割和流程管理事件

答 案：B

解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

多选题

1、某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

• A：下降 2. 11%
• B：下降 2. 50%
• C：下降2. 22元
• D：下降2. 5元
• E：上升2. 5元

答 案：AC

解 析：。根据久期计算公式可得，ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%，则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格， ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦 考利久期。

2、期货是在交易所里进行交易的标准亿的远期合约，以下关于期货的说法中正确的有（　　）

• A：现代期货交易产生于20世纪
• B：当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
• C：货币期货可以用来规避汇率风险
• D：股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，义可以以现金进行结算
• E：期货交易有助于发现公平价格

答 案：ABCE