2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月11日

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判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

3、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

4、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

单选题

1、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。  

• A：承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
• B：判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
• C：根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序
• D：督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

答 案：A

解 析：《商业银行公司治理指引》强调了商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

2、( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

• A：声誉风险
• B：信用风险
• C：法律风险
• D：道德风险

答 案：A

解 析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。良好的声誉是商业银行生存之本。

3、关于客户信用评级，下列说法错误的是( )。

• A：评价主体是商业银行
• B：评价目标是客户违约风险
• C：评价结果是信用等级和违约概率
• D：评价内容是客户偿债能力和违约风险暴露值

答 案：D

解 析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结；果是信用等级和违约概率。

4、在市场准入范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。

• A：机构设立
• B：调整业务范围和增加业务品种
• C：高级管理人员任职资格
• D：资本监管

答 案：D

解 析：在市场准入范围和标准中，中资商业银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和城市信用社股份有限公司等银行业金融机构。中资银行行政许可事项包括机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。只有选项D“资本监管”不属于此范围。

多选题

1、商业银行的风险管理信息系统需要从内外部多个来源获取数据和信息，下列可能成为银行风险管理信息系统数据来源的有（）。  

• A：本行信贷管理系统数据
• B：本行资金业务系统数据
• C：国际权威资讯组织数据
• D：中国人民银行征信系统
• E：从互联网获取的授权不明数据

答 案：ABCD

解 析：需要收集的风险信息/数据通常分为：①内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；②外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。

2、操作风险分为由( )所引发的四类风险。

• A：技术
• B：系统
• C：流动性
• D：外部事件
• E：人员

答 案：BDE

解 析：操作风险可以分为由内部程序、人员、系统及外部事件所引发的四类风险。B.D.E项正确。故本题选BDE。