2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月09日

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判断题

1、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

2、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

3、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

4、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

单选题

1、某商业银行将某一笔在年初买人的可供出售债券的公允价值变动计人所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该猿券可计入附属资本的最大数额为（　　）万元。

• A：O
• B：300
• C：600
• D：1200

答 案：C

2、商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。  

• A：增资扩股
• B：计提资本金
• C：计提损失准备金
• D：购买保险

答 案：D

解 析：灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险。

3、下列关于事件的说法，不正确的是（ ）。

• A：概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
• B：不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具 体是哪种结果事前不可预知
• C：确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
• D：在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

答 案：C

解 析：。确定性事件是指在相同的条件下，重复同一行为或试验，出现的结 果也是相同的。

4、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表（　　）

• A：特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
• B：特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
• C：特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
• D：特定产品线的操作风险损炎经营值与所有产品线总收入之间的关系

答 案：B

解 析：B【勰析】8值表示特定产品线的操作风险攒失经营值与该产品线总收入之间的关系。

多选题

1、我国企业资产证券化的交易场所包括（）。  

• A：证监会认可的其他证券交易场所
• B：机构间私募产品报价与服务系统
• C：全国中小企业股份转让系统
• D：证券交易所
• E：证券公司柜台市场

答 案：ABCDE

解 析：企业资产证券化交易场所:证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及证监会认可的其他证券交易场所。

2、以下属于风险转移策略的是（　　）

• A：出口信贷保险
• B：担保
• C：备用信用证
• D：市场对冲
• E：自我对冲

答 案：ABC