2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月06日

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判断题

1、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

2、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

3、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）  

• A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
• B：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
• C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
• D：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

答 案：A

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

2、影响金融工具久期的因素不包括（）。

• A：金融工具的到期日
• B：距下一次重新定价日的时间长短
• C：到期日之前支付金额的大小
• D：金融工具的发行日期

答 案：D

3、Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的（　　）表示。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款意愿

答 案：A

4、资产流动性强的表现是（）。

• A：变现能力强，所付成本高
• B：变现能力强，所付成本低
• C：变现能力弱，所付成本低
• D：变现能力弱，所付成本高

答 案：B

解 析：答案为B。资产流动性强的表现为：变现能力强，所付成本低。

多选题

1、下列对反向压力测试描述正确的有（）。  

• A：反向压力测试是传统压力测试的补充手段
• B：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
• C：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
• D：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
• E：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

答 案：ABD

解 析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。

2、专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括( )。

• A：经济周期
• B：宏观经济政策
• C：声誉
• D：利率水平
• E：收益波动性

答 案：ABD

解 析：专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。