2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月02日

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判断题

1、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

2、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

3、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、境内外汇总资产等于( )。

• A：外汇总资产一外汇境外附属机构往来-#b汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资
• B：外汇总资产+外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资
• C：外汇总资产一外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业一外汇境外投资
• D：外汇总资产一外汇境外附属机构往来+外汇境外联行往来+外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资

答 案：C

解 析：境内外汇总资产=外汇总资产一外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业一外汇境外投资。

2、下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。

• A：建立企业级风险管理信息系统
• B：高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险
• C：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则
• D：资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

答 案：C

解 析：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则属于微观层面，所以C项正确。

3、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。  

• A：可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
• B：一般会威胁到整个金融机构的稳定
• C：通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
• D：通常会给实体经济带来严重的负面影响

答 案：C

解 析：系统性金融风险是指由于金融体系的内在相关性，单个金融机构或一部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失，在金融机构和市场之间快速蔓延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应的可能性。系统性金融风险难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

4、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。  

• A：经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本
• B：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
• C：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
• D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

答 案：C

解 析：C项，国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定。

多选题

1、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）  

• A：对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行
• B：利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测
• C：对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
• D：监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平
• E：银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险

答 案：BD

解 析：利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。将银行账簿利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行银行账簿利率风险管理的目的。为此，实现的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。最新监管标准要求银行通过经济价值法(EVA)和净利息收益法(NII)计量银行账簿利率风险水平，以经济价值计量结果作为计提资本要求的依据。商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响，以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。利率冲击下经济价值变动超过一级资本15%的银行为异常银行(原规定为20%)。

2、风险监管核心指标分为（）。

• A：风险水平
• B：风险迁徙
• C：风险缓释
• D：风险对冲
• E：风险抵补

答 案：ABE

解 析：风险监管核心指标分为风险迁徙、风险抵补、风险水平三个主要类别。