2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月30日

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判断题

1、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

3、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、声誉危机管理的主要内容不包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：提高风险意识
• D：危机现场处理

答 案：C

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通技能，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习。故本题选C。

2、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

• A：Credit Metrics模型
• B：Cre(lit Risk十模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：Credit Monitor模型

答 案：B

3、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。

• A：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
• B：只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
• C：违约损失率是一个事后概念
• D：估计违约损失率的损失是会计损失

答 案：C

解 析：本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，A项应为违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。B项客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。D项估计违约损失率的损失是经济损失。

4、不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：( )

• A：（一般准备十专项准备十特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款）
• B：（一般准备十专项准备十特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款+损失类贷款）
• C：（一般准备十专项准备）／（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）
• D：（一般准备十专项准备）／（次级类贷款十可疑类贷款）

答 案：B

解 析：不良贷款拨备覆盖率的计算公式为（一般准备十专项准备+特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）。故选B。

多选题

1、操作风险的人员因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险。

• A：外部欺诈
• B：失职违规
• C：员工的知识／技能匮乏
• D：内部欺诈
• E：核心员工流失

答 案：BCDE

解 析：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识／技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。本题中A项属于外部事件引起的操作风险因素。

2、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（）。

• A：保守估计本机构的最高风险承受能力
• B：充分考虑利益相关者的期望。
• C：将风险偏好与战略规划有机结合。
• D：向业务条线和分支机构传导。
• E：持续地监测与报告。

答 案：BCDE

解 析：风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点(1)充分考虑利益相关者的期望。(2)将风险偏好与战略规划有机结合。(3)向业务条线和分支机构传导。(4)持续地监测与报告。