2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月29日

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判断题

1、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

单选题

1、下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。  

• A：交易对手提前执行互换合同
• B：某国遭受恐怖袭击
• C：美联储出人意料地将利率降低了100点
• D：信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

答 案：B

解 析：A项，互换合同问题与法律风险相关；C项，美联储不寻常的举动与市场风险相关；D项，信用等级降低与信用风险相关。B项，属于外部事件引起的操作风险。

2、（）是衡量利率变动对银行经济价值影Ⅱ向的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值方法

答 案：B

解 析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。故选B项。

3、LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。  

• A：10
• B：15
• C：30
• D：90

答 案：C

解 析：LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来30日。

4、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?（）

• A：市场风险模型和模型独立控制
• B：信用风险模型和模型独立预测
• C：系统风险模型和模型独立操作
• D：操作风险模型和模型独立验证

答 案：D

解 析：商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

多选题

1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：是商业银行风险管理根本的驱动力

答 案：ABCDE

解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。

2、影响违约损失率的因素包括( )

• A：产品因素
• B：公司因素
• C：行业因素
• D：地区因素
• E：宏观经济周期因素

答 案：ABCDE

解 析：影响违约损失率的因素包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素和宏观经济周期因素。故选ABCDE。