2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月27日

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判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  

答 案：错

解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

单选题

1、各商业银行加强关键流程控制的重点是（　　）

• A：文件／合同
• B：产品设计
• C：财务／会计
• D：结算／支付

答 案：A

2、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。

• A：承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
• B：风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
• C：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
• D：健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

答 案：B

解 析：商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。故本题选B。

3、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。

• A：行业因素
• B：产品因素
• C：地区因素
• D：宏观经济因素

答 案：B

解 析：本题主要考查考生对影响违约损失率的因素的把握。影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、产品因素、地区因素、宏观经济因素，产品因素包括清偿优先性、抵(质)押品等，所以8项正确。

4、社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。  

• A：M0
• B：M1
• C：M2
• D：M3

答 案：D

解 析：社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为：(1)M0，主要是现金。(2)M1，主要是M0和企业的活期存款。(3)M2，是M1和企业定期存款及个人存款。

多选题

1、商业银行风险管理流程包括（　　）

• A：风险识别
• B：风险计量
• C：风险监测
• D：风险控制
• E：风险对冲

答 案：ABCD

2、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )

• A：标准法
• B：内部模型法
• C：高级计量法
• D：内部评级初级法
• E：内部评级高级法

答 案：ADE