2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月20日

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判断题

1、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

2、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

3、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

单选题

1、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。  

• A：资产规模急剧扩张
• B：银行评级下调
• C：大额信贷损失
• D：银行控股股东变更

答 案：D

解 析：预警指标是应急计划最重要的组成部分之一。预警指标是对流动性危机同阶段的预警信号，一般是预先选定的。一项预警事件的发生需要至少1～2个流动性管理风险事件的触发。示例性的预警信号包括：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调；④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；⑤股价大幅下跌；⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；⑦无法获得市场借款。此外，流动性危机的触发因素往往不是流动性本身，最常见的触发因素是大额信贷损失。

2、下列关于风险分类的说法，错误的是( )。

• A：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
• B：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• C：按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
• D：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

答 案：C

解 析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，所以C项错误。

3、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

• A：Credit Metrics模型
• B：Cre(lit Risk十模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：Credit Monitor模型

答 案：B

4、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。  

• A：低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
• B：银行储蓄流动性传导路径可能受阻
• C：有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
• D：个别风险也可能会引起系统性金融风险

答 案：A

解 析：低评级中小银行的融资难度和成本将会增加。

多选题

1、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。  

• A：计提损失准备金
• B：变现资产
• C：购买保险
• D：冲减经营利润
• E：计提资本金

答 案：AD

解 析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失。

2、贷款重组应该注意( )

• A：是否属于可重组的对象或产晶
• B：为何进入重组流程
• C：是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小
• D：对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行估计
• E：增加控制措施，不可限制企业经营活动

答 案：ABCD