2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月19日

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判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

3、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

4、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

单选题

1、债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于( )。

• A：贷款重组
• B：限额管理
• C：贷款转让
• D：贷款审批

答 案：A

解 析：贷款重组是债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。

2、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（ ）风险。

• A：不完善或有问题的内部程序
• B：系统缺陷
• C：人员因素
• D：外部事件

答 案：B

解 析：题干中的事件是典型的系统故障（属于系统缺陷的表现形式）造成的操作风险。故本题选B。

3、商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。  

• A：保险转移
• B：自我转移
• C：市场转移
• D：非保险转移

答 案：A

解 析：保险转移是指商业银行通过购买保险，将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定经济补偿。

4、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（　）。

• A：0.01
• B：0.012
• C：0.018
• D：0.03

答 案：C

多选题

1、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有( )。

• A：依靠历史数据判断与估计流动性风险
• B：及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
• C：进行动态的、精确的流动性缺口管理
• D：建立和运用资产负债管理信息系统
• E：依赖管理人员的主观判断与估计

答 案：BCD

解 析：我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法，包括尝试建立和运用资产负债管理信息系统，及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况，进行动态的、精确的流动性缺口管理。B.C.D三项正确。故本题选BCD。

2、监事会监督和测评的方式包括（）

• A：检查与调研
• B：调阅文件
• C：访谈座谈
• D：列席会议
• E：监督测评

答 案：ABCDE

解 析：监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。