2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月17日

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判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

4、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

单选题

1、“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言，体现的是（）的风险管理策略。  

• A：风险对冲
• B：风险规避
• C：风险转移
• D：风险分散

答 案：D

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

2、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。

• A：国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性
• B：在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门
• C：风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行
• D：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

答 案：A

解 析：本题考察的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性．风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以A项错误，C项正确；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以B正确。D项说法也正确。

3、商业银行通常将特定时段内，包括活期存款在内的( )作为核心资金。

• A：平均存款
• B：平均贷款
• C：期望存款
• D：期望贷款

答 案：A

解 析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。

4、下列关于商业银行业务外包的表述,最不恰当的是（）  

• A：商业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
• B：商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
• C：商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制
• D：商业银行董事会负责制定外包战略发展规划

答 案：D

解 析：高级管理层负责制定外包战略发展规划。

多选题

1、商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其它风险种类的联系和相互作用密切。  

• A：法律风险
• B：战略风险
• C：科技风险
• D：流动性风险
• E：声誉风险

答 案：BDE

解 析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。声誉风险也被视为一种多维风险。同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。

2、下列关于流动性比率的描述，正确的有( )。

• A：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
• B：流动性比例应分别计算本币和外币口径数据
• C：流动性比例不得低于25％
• D：流动性比例不得低于60％
• E：流动性比例属于流动性风险评估常用指标

答 案：ABC

解 析：流动性比率=流动性资产余额÷流动性负债余额X100％。该指标不得低于25％，应分别计算本币和外币口径数据。该指标属于商业银行流动性监管指标，故A.B.C选项正确。