2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月15日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。  

• A：低级风险量化
• B：中级风险量化
• C：高级风险量化
• D：以上均不正确

答 案：C

解 析：《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

2、如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资（　）。

• A：A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
• B：A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
• C：A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
• D：A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

答 案：C

解 析：企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。

3、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）  

• A：已上市的中型企业
• B：刚由事业单位改制而成的企业
• C：财务制度健全的小型企业
• D：即将上市的大型企业集团

答 案：C

解 析：专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素（1）与借款人有关的因素声誉、杠杆、收益波动性；（2）与市场有关的因素经济周期、宏观经济政策、利率水平。

4、( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

• A：申请评分
• B：风险评分
• C：行为评分
• D：破产评分

答 案：C

解 析：行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度，所以C项正确。

多选题

1、利率风险按照风险来源的不同，可以分为( )。

• A：收益率曲线风险
• B：重新定价风险
• C：期权性风险
• D：商品价格风险
• E：操作风险

答 案：ABC

解 析：利率风险按照风险来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。故本题选ABC。

2、在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。  

• A：风险管理部门
• B：文化部门
• C：公司业务部门
• D：合规部门
• E：内部审计部门

答 案：AD

解 析：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。C项，属于第一道防线；E项，属于第三道防线。