2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月13日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

单选题

1、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（）。  

• A：期权性风险
• B：基准风险
• C：重新定价风险
• D：收益率曲线风险

答 案：C

解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。  

2、下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（　　）

• A：在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
• B：在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级
• C：客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
• D：债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

答 案：B

3、( )是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

• A：信用风险
• B：市场风险
• C：声誉风险
• D：法律风险

答 案：B

解 析：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

4、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，错误的是（）。

• A：合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
• B：商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
• C：业务外包必须有严谨的合同或服务协议
• D：一些关键过程和核心业务不应外包出去

答 案：B

解 析：A选项中商业银行的业务外包最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。

多选题

1、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。  

• A：资本实力以及与之相适应的风险承受能力
• B：交易人员/业务经营部门的既往业绩
• C：从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
• D：外部市场的发展变化
• E：自身业务性质，规模和复杂程度

答 案：ABDE

解 析：商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度；能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平；资本实力;外部市场的发展变化情况等。

2、风险管理组织机构的职责分工正确的有( )。

• A：董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险
• B：只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益
• C：专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则
• D：董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督
• E：最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准

答 案：ACE

解 析：本题主要考察商业银行风险管理组织机构的主要职责。商业银行风险管理组织机构包括董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层的具体职责。A项中董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构，职责之一就包括督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险，所以A项正确；高级管理层的支持与承诺是商业银行风险管理的基石，只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益，所以B项错误；董事会通常指派专门委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原则，所以C项正确；监事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督，所以D项把监事会与董事会混淆；董事会负责审批风险管理的战略、政策和控制各种风险，所以E项正确。因此，本题正确答案为A.C.E。