2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月12日

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判断题

1、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

2、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、个人住房按揭贷款的风险分析不包括( )。

• A：经销商风险
• B：“假按揭”风险
• C：由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
• D：贷款人的经济状况变动风险

答 案：D

解 析：个人住房按揭贷款的风险分析包括经销商风险、“假按揭，，风险、由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险、借款人的经济状况变动风险。

2、对于影响轻微的风险，战略实施方案应该( )。

• A：消除风险
• B：接受风险
• C：回避
• D：采取必要的管理措施

答 案：B

解 析：对于影响轻微的风险，战略实施方案应该接受风险，持续监测。

3、下列关于战略规划的说法，错误的是( )。

• A：在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
• B：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
• C：商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以盈利为导向的战略规划
• D：战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

答 案：C

解 析：商业银行战略风险管理最有效方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中，所以C项错误。

4、下列不属于常用的市场风险限额的是( )。

• A：交易限额
• B：风险限额
• C：止损限额
• D：定价限额

答 案：D

解 析：常用的市场风险限额有交易限额、风险限额、止损限额，所以D项不正确。

多选题

1、下列各项属于操作风险的人员因素的有( )。

• A：知识／技能匮乏
• B：内部欺诈
• C：核心员工流失
• D：违反用工法
• E：外部人员盗窃

答 案：ABCD

解 析：形成操作风险的因素主要有四个人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。

2、商业银行流动性监管核心指标包括（　　）。

• A：流动性比例
• B：资本充足率
• C：超额备付金比率
• D：流动性缺口比率
• E：核心负债比例

答 案：ACDE

解 析：商业银行流动性监管核心指标包括流动性比例、超额准备金比率、流动性缺口比率和核心负债比例。故选ACDE。