2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月09日

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判断题

1、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  

答 案：错

解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。

2、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  

答 案：错

解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

3、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是( )。

• A：商业银行不需要建立完善的风险管理部门
• B：把风险管理职能外包给专业服务供应商
• C：能完全控制商业银行的敏感信息
• D：商业银行无法形成长期的核心竞争力

答 案：C

解 析：采用分散型风险管理部门，商业银行不需要建立完善的风险管理部门。因此可以考虑将数据分析、技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商，所以A.B两项正确；分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力，所以C项不正确，D项正确。

2、假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　）亿元。

• A：12.5
• B：10
• C：2.5
• D：1.25

答 案：C

解 析：风险加权资产RWA=K×12．5×EAD=2 % × 12．5 × 10=2．5。故选C。

3、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。

• A：定性分析法
• B：定量分析法
• C：定性和定量相结合的分析法
• D：既不属于定量分析法，也不属于定性分析法

答 案：C

解 析：我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法，所以C项正确。

4、( )是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

• A：违约风险暴露
• B：违约损失率
• C：市场价值法
• D：回收现金流法

答 案：A

解 析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

多选题

1、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。

• A：市场上的投资者都是理性的
• B：市场上的投资者偏好风险
• C：存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
• D：无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
• E：理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

答 案：ACDE

解 析：按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为首先，建立均值一方差模型，通过模型求解得到有效投资组合，从而得到投资组合的有效选择范围，即有效集；其次，假设存在着一个可以度量投资者风险偏好的均方效用函数，并以此确定投资者的一簇无差异曲线；最后，从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线，其中切点就是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。按照上述步骤和方法，在理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。本题最佳答案为ACDE选项。

2、商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

• A：注册资本
• B：盈利能力
• C：业务特点
• D：风险状况
• E：经营范围

答 案：CD

解 析：商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。故本题选CD。