2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月06日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月06日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

3、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

4、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

单选题

1、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（　　）

• A：公共客户和私人客户
• B：法人客户和个人客户
• C：单一法人客户和集团法人客户
• D：企业类客户和机构类客户

答 案：B

解 析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户；法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户；企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。故本题选B。

2、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。  

• A：10.5%
• B：8%
• C：11%
• D：11.5%

答 案：D

解 析：2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

3、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

• A：经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
• B：战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
• C：风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划
• D：商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

答 案：

4、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。  

• A：头寸限额
• B：敏感度限额
• C：止损限额
• D：集中度限额

答 案：D

解 析：限额管理正是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

多选题

1、下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。

• A：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
• B：某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
• C：当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
• D：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
• E：在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

答 案：ABC

解 析：遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

2、商业银行常用的风险识别方法有（　　）。

• A：高级计量法
• B：VaR分析法
• C：制作风险清单
• D：情景分析法
• E：专家调查列举法

答 案：CDE

解 析：商业银行识别风险常用的方法有制作风险清单、专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法和失误树分析方法。A项针对操作风险的高级计量法用于操作风险的计量;B项VaR分析法针对信用风险的计量。