2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月05日

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判断题

1、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

单选题

1、2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。  

• A：埃格蒙特集团
• B：沃尔夫斯堡集团
• C：欧亚反洗钱与反恐融资小组
• D：亚太反洗钱集团

答 案：C

解 析：中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004作为共同创始成员国成立了"欧亚反洗钱与反恐融资小组"。

2、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

• A：经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
• B：战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
• C：风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划
• D：商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

答 案：

3、某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元库存现金为9亿元，人民币各项存款期末余额为2310亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )

• A：2．53%
• B：2．38%
• C：2．17%
• D：1．97%

答 案：B

4、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。  

• A：2.5
• B：3.5
• C：2
• D：3

答 案：A

解 析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2.5天。

多选题

1、根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（）  

• A：首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
• B：市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
• C：内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
• D：对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
• E：首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求

答 案：ACE

解 析：将市场风险中基于敏感度方法资本分为一般利率风险、信用利差风险、外汇风险、商品风险、股票风险五大类，首次明确将信用利差风险单列。要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理，各交易台需要具备清晰的业务策略和风险管理架构。首次提出剩余风险资本附加要求。银行须针对复杂的含权衍生品和奇异标的期权产品，按比例计提资本要求，加强对复杂衍生品的风险管理。内部模型法资本计量以ES（预期尾部损益）替代VaR（风险价值）。须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求，为内部模型法提供相对一致的比较基准，并作为回退方案。

2、贷款定价的形成机制比较复杂，( )是形成均衡定价的三个主要力量．

• A：市场
• B：人员
• C：银行
• D：监管机构
• E：货币

答 案：ACD