2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月04日

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判断题

1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

2、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

单选题

1、失职违规不包括以下哪种情形？（　　）

• A：滥用职权的情形
• B：从事未授权交易的情形
• C：盗用资产的情形
• D：支配超出权限资金额度的情形

答 案：C

2、2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管,其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括（）  

• A：重新提出资本底线要求
• B：改进风险权重计量方法
• C：提高资本充足率监管标准
• D：重新界定监管资本的构成

答 案：A

解 析：相比巴塞尔协议Ⅱ，巴塞尔协议Ⅲ对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：一是重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。二是改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求。三是建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环。四是显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1%-3.5%的附加资本要求。

3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。

• A：资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
• B：缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
• C：20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
• D：1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

答 案：B

解 析：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。

4、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。  

• A：风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试
• B：风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试
• C：风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标
• D：风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试

答 案：C

解 析：风险与控制自我评估是操作风险的评估工具，损失数据收集和关键风险指标是操作风险的识别工具。

多选题

1、下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()  

• A：客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信
• B：交易员虚假交易和未报告交易
• C：柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
• D：内部人员盗窃客户资料谋求私利
• E：房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信

答 案：AE

解 析：外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

2、关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（　　）

• A：它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名
• B：涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容
• C：主权风险分析是一个动态的过程
• D：解释主权评级的模型需要动态调整
• E：对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它简单得多

答 案：ABCD