2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月02日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

3、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单选题

1、在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。  

• A：代表公司利益的监事会
• B：代表资本利益的股东大会
• C：代表公司利益的理事会
• D：代表资本利益的董事会

答 案：D

解 析：在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。

2、清晰的战略风险管理流程不包括（　　）

• A：战略风险识别
• B：战略风险规划
• C：战略风险评估
• D：战略风险控制

答 案：B

3、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收和奖金应当以( )为参照基准．

• A：风险价值
• B：经济增加值
• C：经济资本
• D：市场价值

答 案：B

解 析：从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员（或业务部门）在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员（或业务部门）在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值（经济增加值）也是有限的。

4、自我评估法的主要目标是( )

• A：鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
• B：鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
• C：鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
• D：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

答 案：D

解 析：答案为D。对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

多选题

1、商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

• A：注册资本
• B：盈利能力
• C：业务特点
• D：风险状况
• E：经营范围

答 案：CD

解 析：商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。故本题选CD。

2、市场风险计量方法包括（　　）。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞日分析
• D：风险价值
• E：敏感度分析

答 案：ABCDE

解 析：市场风险计量方法包括①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值；⑤敏感度分析；⑥压力测试；⑦情景分析；⑧事后检验。