2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月01日

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判断题

1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

2、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

3、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

4、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

单选题

1、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。  

• A：高级计量法
• B：内部评级法
• C：标准法
• D：基本指标法

答 案：A

解 析：根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行可以使用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。其中，高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。

2、下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。

• A：风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
• B：高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
• C：商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
• D：商业银行是仅仅经营货币的金融机构

答 案：D

解 析：风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。这是一种重要的理念突破，商业银行不再是传统意义上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。故本题选D。

3、对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。  

• A：国别风险限额
• B：分散度限额
• C：集中度限额
• D：地区限额

答 案：C

解 析：有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

4、当信用风险中的房地产行业贷款比例超过( )时，信用风险状况趋向恶化。

• A：5％
• B：10％
• C：20％
• D：30％

答 案：D

解 析：当信用风险中的房地产行业贷款比例超过30%，信用风险状况趋向恶化。故本题选D。

多选题

1、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。

• A：良好的价值理念和风险文化
• B：科学、有效的激励机制
• C：信息交流
• D：监督与评价
• E：建立内部控制措施

答 案：ABCDE

解 析：商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督与纠正，A.B项属于内部控制环境的内容，所以A.B.C.D.E项均为正确选项。

2、影响我国商业银行体系整体流动性风险的因素主要包括（）。  

• A：外汇占款
• B：现金支取
• C：贷款投放
• D：财政存款
• E：通货膨胀

答 案：ABCD

解 析：影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。