2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月31日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

4、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

单选题

1、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款能力

答 案：A

解 析：在CreditMetrics模型中，信用工具(包括贷款、私募债券等)的市场价值取决于借款人的信用等级，即不同信用等级的信用工具有不同的市场价值，因此，信用等级的变化会带来信用工具价值的相应变化。

2、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）

• A：该企业集团的短期偿债能力较弱
• B：多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
• C：该企业集团投资房地产已经造成损失
• D：投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

答 案：A

3、商业银行面临的( )要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

• A：客户风险
• B：技术风险
• C：项目风险
• D：品牌风险

答 案：B

4、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

• A：特殊性、非盈利性和可转化性
• B：普遍性、非盈利性和可转化性
• C：特殊性、盈利性和不可转化性
• D：普遍性、盈利性和不可转化性

答 案：B

解 析：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性、非盈利性和可转化性。故选B。

多选题

1、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：商品价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABD

解 析：市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。

2、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。

• A：信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
• B：信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
• C：无法全面地反映借款人的信用状况
• D：信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
• E：方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了～些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

答 案：ABD

解 析：C项是任何一种方法都有的缺陷，不是信用评分模型的突出问题；E项中一方面说太依赖于数理方法，一方面又讲忽视了定量的因素，这句话是自相矛盾的。