2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月30日

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判断题

1、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

2、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

4、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

单选题

1、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )

• A：市场风险监管资本=乘数因子×VaR
• B：市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）×VaR
• C：市场风险监管资本=VaR/乘数因子
• D：市场风险监管资本=VaR/（附加因子十最低乘数因子）

答 案：B

解 析：巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）× VaR。故选B。

2、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过( )亿元人民币企业的债权。

• A：1
• B：3
• C：5
• D：10

答 案：B

解 析：中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近3年营业收入的算术平均值)不超过3亿元人民币企业的债权。

3、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表（　　）

• A：特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
• B：特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
• C：特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
• D：特定产品线的操作风险损炎经营值与所有产品线总收入之间的关系

答 案：B

解 析：B【勰析】8值表示特定产品线的操作风险攒失经营值与该产品线总收入之间的关系。

4、大额负债依赖度等于( )。

• A：(大额负债+短期投资)÷(盈利资产一短期投资)
• B：(大额负债一短期投资)÷(盈利资产+短期投资)
• C：(大额负债+短期投资)÷(盈利资产+短期投资)
• D：(大额负债一短期投资)÷(盈利资产一短期投资)

答 案：D

解 析：大额负债依赖度=(大额负债一短期投资)÷(盈利资产一短期投资)×100％。对大型商业银行来说，该比率为50％很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。’

多选题

1、商业银行风险管理的主要策略包括( )。

• A：风险分散
• B：风险对冲
• C：风险转移
• D：风险规避
• E：风险补偿

答 案：ABCDE

解 析：商业银行风险管理的主要策略(1)风险分散(2)风险对冲(3)风险转移(4)风险规避(5)风险补偿。考点商业银行风险管理的主要策略

2、风险预警的主要方法包括( )。

• A：白色预警法
• B：绿色预警法
• C：黑色预警法
• D：蓝色预警法
• E：红色预警法

答 案：CDE

解 析：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。在我国商业银行实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科。通常根据运作机制，将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法、红色预警法。