2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月29日

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判断题

1、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

3、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为．800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元．

• A：400
• B：300
• C：200
• D：-100

答 案：A

解 析：融资需求一融资缺口十流动性资产，融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为400。故选A。

2、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

• A：期权
• B：互换
• C：期货
• D：远期

答 案：B

解 析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。

3、证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?（）

• A：资产负债风险管理模式阶段
• B：负债风险管理模式阶段
• C：资产风险管理模式阶段
• D：全面风险管理模式阶段

答 案：B

解 析：20世纪60年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。

4、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

• A：资本规模和商业银行的盈利水平
• B：资产规模和商业银行的风险管理水平
• C：资本金规模和商业银行的风险管理水平
• D：资本金规模和商业银行的盈利水平

答 案：C

解 析：在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力一是资本金规模；二是两业银行的风险管理水平，所以C项正确。

多选题

1、下列关于战略风险细化的说法，正确的有( )。

• A：产品成本增加属于行业风险
• B：提供电子银行服务属于竞争对手风险
• C：根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
• D：产品研发失败属于项目风险
• E：收益下降属于品牌风险

答 案：ABCD

解 析：产品成本增加属于行业风险，提供电子银行服务属于竞争对手风险，根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险，产品研发失败属于项目风险，收益下降属于行业风险，所以A.B.C.D项正确，E项错误。

2、商业银行流动性风险预警信号包括（）  

• A：零售存款大量流出
• B：融资成本大幅上升
• C：盈利水平显著降低
• D：负面的公共报道
• E：资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

答 案：ABCDE

解 析：流动性风险预警信号通常包括内部预警信号、外部预警信号和融资预警信号三类。AB两项属于融资预警信号；CE两项属于内部预警信号；D项属于外部预警信号。