2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月28日

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判断题

1、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

4、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

单选题

1、下列关于久期的描述错误的是（）。  

• A：久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
• B：相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大
• C：当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升
• D：久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

答 案：C

解 析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。

2、下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）  

• A：资产处置委员会
• B：资产负债管理委员会
• C：风险管理与内部控制委员会
• D：薪酬与提名委员会

答 案：D

解 析：我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会；在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。

3、资产净利率的计算公式是( )。

• A：资产净利率净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×J00％
• B：资产净利率=(销售收入-销售成本)÷销售收入x100％
• C：资产净利率=净利润÷平均总资产×100％
• D：资产净利率=净利润÷销售收入×100％

答 案：A

4、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。  

• A：保留盈余
• B：首次公开发行（IPO）
• C：可转换债券
• D：永续债

答 案：A

解 析：外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。

多选题

1、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.D.E选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。

2、在商业银行针对信用风险的压力测试情景设计中，可以使用的情景包括（）。  

• A：银行支付清算系统突然中断运行
• B：部分行业出现集中违约
• C：房地产价格出现较大幅度向下波动
• D：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
• E：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

答 案：BCDE

解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。A项属于流动性风险压力情景。