2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月19日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  

答 案：错

解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。

单选题

1、某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，假设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于（）压力测试情境。  

• A：流动性风险
• B：信用风险
• C：操作风险
• D：声誉风险

答 案：B

解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。

2、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分．

• A：个人存款
• B：公司存款
• C：机构存款
• D：大额存款

答 案：A

3、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

• A：名义价值
• B：市场价值
• C：公允价值
• D：市值重估价值

答 案：A

解 析：本题考查名义价值的定义，名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。考生注意区分这几个概念的区别。

4、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限为l5年。该行在张某尚未来得及办理各项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。

• A：内部欺诈
• B：未授权交易
• C：信贷人员技能匮乏
• D：贷款流程执行不严

答 案：D

多选题

1、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（）。

• A：有助于金融产品的开发
• B：降低现金流的波动性
• C：有利于商业银行更加有效地配置资本
• D：有利于商业银行改善资本结构
• E：有助于获得更多收益

答 案：ACD

解 析：积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。故A.C.D选项正确。

2、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（　　）

• A：同业拆入一笔款项
• B：减少非核心贷款
• C：加强与长期存款客户的关系
• D：寻求央行的紧急支援
• E：维持良好的公共关系

答 案：ABCDE

解 析：以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A同业拆入款项，即从别的银行借人一笔资金，用于缓解流动性需求；B减少核心贷款，即减少资金流出的额度；C可保证一部分存款能较长时间的存在银行应付流动性危机；D是紧急求救措施；E是从声誉方面缓解流动性危机。【专家点拨】要想知道缓解流动性危机的方法，考生必须首先掌握什么是流动性危机。