2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月18日

2023-10-18 12:50:21 来源：吉格考试网

课程题库

分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月18日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答案：对

解析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答案：错

解析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）

答案：对

解析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

4、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）

答案：对

解析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

单选题

1、操作风险计量模型的置信度应设定为( )，观测期为( )年。

A：99．9％；1
B：99％；1
C：99．9％；2
D：99％；2

答案：A

解析：商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99．9％，观测期为1年。

2、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A：2.5%
B：1.5%
C：1%
D：2%

答案：C

解析：《商业银行贷款损失准备管理办法》中提出，贷款损失准备是指商业银行在成本中列支、用以抵御贷款风险的准备金，不包括在利润分配中计提的一般风险准备，即相当于将前述一般准备、特殊准备和专项准备合并称为“贷款损失准备”。商业银行应在贷款分类的基础上，根据有关规定及时足额计提贷款损失商业银行应在贷款分类的基础上，根据有关规定及时足额计提贷款损失准备。一般准备银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。

3、对账即核对账目，其主要内容包括（）个方面。