2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月16日

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判断题

1、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

2、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

单选题

1、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。

• A：贷款定价
• B：合格抵(质)押品
• C：合格净额结算
• D：合格保证和信用衍生工具

答 案：A

解 析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。

2、国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。  

• A：每月
• B：每季度
• C：每年
• D：每天

答 案：A

解 析：国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少每月监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率。

3、下列降低风险的方法中，（　　）只能降低非系统性风险。

• A：风险分散
• B：风险转移
• C：风险对冲
• D：风险规避

答 案：A

4、我国商业银行应按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为()  

• A：信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
• B：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8%]x12.5
• C：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x12.5
• D：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8

答 案：C

解 析：资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/[信用风险加权资产+12.5x(市场风险资本要求)+(操作风险资本要求）]x100%

多选题

1、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有( )

• A：压力测试必须有意义，且足够审慎
• B：进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形
• C：在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
• D：除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
• E：商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

答 案：ADE

2、下列关于战略风险细化的说法，正确的有( )。

• A：产品成本增加属于行业风险
• B：提供电子银行服务属于竞争对手风险
• C：根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
• D：产品研发失败属于项目风险
• E：收益下降属于品牌风险

答 案：ABCD

解 析：产品成本增加属于行业风险，提供电子银行服务属于竞争对手风险，根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险，产品研发失败属于项目风险，收益下降属于行业风险，所以A.B.C.D项正确，E项错误。