2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月14日

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判断题

1、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

2、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（　　），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

• A：管理资本
• B：信用风险
• C：市场风险
• D：流动风险

答 案：B

解 析：答案为B。商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

2、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

• A：经济和市场状况的较大变动
• B：新的监管机构的建议
• C：年度进行业务计划和预算
• D：授信集中度限额变化

答 案：D

解 析：在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定调整限额①经济和市场状况的较大变动；②新的监管机构的建议；③高级管理层决定的战重点的变化；④年度进行业务计划和预算。选项D不符合题意。

3、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。  

• A：信贷限额
• B：止损限额
• C：行业限额
• D：国别限额

答 案：B

解 析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为（　　）亿兀。

• A：23．81
• B：-23．81
• C：25
• D：-25

答 案：B

多选题

1、按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。  

• A：缺口风险
• B：股票价格风险
• C：基准风险
• D：期权性风险
• E：流动性风险

答 案：ACD

解 析：利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。

2、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有( )。

• A：商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用
• B：商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现
• C：风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面
• D：风险管理目标包括战略目标
• E：风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径

答 案：ACE

解 析：商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用，商业银行风险管理水平是商业银行核心竞争力的体现，所以A项正确，B项错误；风险管理是商业银行战略的一+-e分重要的方面，战略1／1标包括风险管理目标，所以C项正确D项错误；风险管理过程本身是实现风险管理1／1标以及整个战略目标的重要路径，所以E项正确。