2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月13日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月13日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

2、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

单选题

1、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )

• A：公司治理结构
• B：合规文化
• C：信息系统建设
• D：外部控制体系

答 案：D

2、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．18%，0．70%．0．70%，则3年的累计死亡率为( )

• A：0．17%
• B：1．57%
• C：1．36%
• D：2．43%

答 案：B

解 析：CMRn=1一（1一SR1）×（1- SR2）×（1- SR3）×…×（1- SRn）=1一（1- 0.18%）×(1—0.7％)×(1-0.7%)=1. 57%.

3、低级二级资本不得超过一级资本的？（）

• A：15%
• B：50%
• C：80%
• D：100%

答 案：C

4、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为( )。

• A：100％
• B：50％
• C：20％
• D：0

答 案：D

多选题

1、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。

• A：有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
• B：维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
• C：确认利益相关者的合法权利
• D：保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
• E：确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

答 案：BCDE

解 析：根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利，保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管，所以B.C.D.E正确；A项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。

2、某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

• A：下降 2. 11%
• B：下降 2. 50%
• C：下降2. 22元
• D：下降2. 5元
• E：上升2. 5元

答 案：AC

解 析：。根据久期计算公式可得，ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%，则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格， ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦 考利久期。