2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月12日

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判断题

1、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

单选题

1、中国银监会提出的银行监管理念不包括( )。

• A：管法人
• B：管风险
• C：管内控
• D：管存款

答 案：D

解 析：商业银行监管的理念是“管法人、管风险、管内控、提高透明度”，所以D琐符合题意。

2、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：C项，信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

3、下列项目不属于费用要素的是（）。

• A：制造费用
• B：管理费用
• C：长期待摊费用
• D：财务费用

答 案：C

解 析：制造费用、管理费用和财务费用都属于费用要素，而长期待摊费用属于资产。

4、外国银行分行外汇业务营运资金的( )应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。

• A：30％
• B：20％
• C：15％
• D：10％

答 案：A

解 析：外国银行分行外汇业务营运资金的30％应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产；人民币业务营运资金的30％应以人民币国债或6个月以上 (含6个月)的人民币定期存款作为人民币生息资产。

多选题

1、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。  

• A：强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进
• B：完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
• C：解雇缺乏操作经验的柜员，重新招聘业务经验丰富的员工
• D：加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
• E：加强业务系统建设，并在系统中自动设立风险监控要点

答 案：ABDE

解 析：完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。

2、违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。

• A：二项分布检验
• B：卡方分布检验
• C：正态分布检验
• D：均匀分布检验
• E：检验给定年份某一等级PD预测准确性

答 案：ABCE

解 析：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。