2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月11日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月11日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。

• A：汇率风险
• B：商品价格风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：A

解 析：为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格的波动一般被纳入汇率风险范畴。

2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  

• A：低于3%，高1
• B：低于4%，高1
• C：高于4%，低0.5
• D：高于3%，低0.5

答 案：B

解 析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

3、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。  

• A：二项分布
• B：泊松分布
• C：正态分布
• D：均匀分布

答 案：B

解 析：泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内(也可以是单位面积、单位产品)某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量以下事件的概率单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到的电话数量等。

4、下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是（）。

• A：公司治理
• B：合规管理文化
• C：信息系统
• D：外部控制

答 案：D

解 析：商业银行的风险评估与控制环境包括公司治理、内部控制、合规管理文化、信息系统。

多选题

1、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（）。

• A：有助于金融产品的开发
• B：降低现金流的波动性
• C：有利于商业银行更加有效地配置资本
• D：有利于商业银行改善资本结构
• E：有助于获得更多收益

答 案：ACD

解 析：积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。故A.C.D选项正确。

2、以下情况说明商业银行流动性风险高的有( )。

• A：大型商业银行的大额负债依赖度为50％
• B：现金头寸指标低
• C：贷款总额与核心存款的比率小
• D：贷款总额与总资产的比率高
• E：易变负债与总资产的比率大

答 案：BDE

解 析：现金头寸指标越低意味着商业银行满足即时现金需要的能力越弱，商业银行的流动性风险就越高，B项正确；贷款总额与总资产的比率高则暗示商业银行的流动性能力较差，商业银行的流动性风险就越高，D项正确；一般来说，易变负债与总资产的比率大则商业银行面临的流动性风险越高，E项正确。故本题选BDE。