2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月10日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月10日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

2、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。  

• A：承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
• B：判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
• C：根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序
• D：督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

答 案：A

解 析：《商业银行公司治理指引》强调了商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

2、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

• A：企业类客户和机构类客户
• B：单一法人客户和集团法人客户
• C：法人客户和个人客户
• D：集体客户和个人客户

答 案：C

解 析：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人客户，所以C项正确。

3、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

• A：RiskCale模型
• B：死亡率模型
• C：Credit Monitor模型
• D：KPMG风险中性定价模型

答 案：B

解 析：死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

4、新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（　　）。

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：信用风险
• D：违规风险

答 案：D

解 析：违规风险是指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

多选题

1、内部控制是对风险进行( )的动态过程和机制。

• A：事前防范
• B：事中防范
• C：事中控制
• D：事后监督
• E：事后纠正

答 案：ACDE

解 析：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。故本题选ACDE。

2、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。

• A：展期重审原则
• B：统一考虑原则
• C：公平竞争的原则
• D：后续监督原则
• E：审贷分离原则

答 案：ABE