2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月03日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

3、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

4、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

单选题

1、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，这一指标代表（）。

• A：风险调整资本回报率
• B：风险调整资产回报率
• C：资产风险回报率
• D：风险资本回报率

答 案：A

2、商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

• A：汇率
• B：利率
• C：宏观经济政策
• D：市场价格

答 案：B

3、（）的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

• A：高级管理层
• B：董事会
• C：监事会
• D：风险管理专门委员会

答 案：A

解 析：高级管理层的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

4、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元．

• A：3．6
• B：36
• C：2．4
• D：24

答 案：A

多选题

1、广义上讲，银行机构的市场准入包括( )。

• A：机构准入
• B：业务准人
• C：区域准人
• D：高级管理人员准入
• E：级别准入

答 案：ABD

解 析：广义上讲，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入。

2、商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标的指标有( )

• A：某项业务风险水平增加
• B：盈利水平下降
• C：资产过于集中
• D：资产质量下降
• E：所发行的股票价格下跌

答 案：ABCD

解 析：流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标／信号主要包括商业银行盈利能力、内部有关风险水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务／产品的风险水平增加，资产或负债过子集中，资产质量下降，盈利水平下降等。故选ABCD。