2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月02日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月02日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

2、巴塞尔委员会2020年3月宣布，受疫情影响，将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。  

答 案：错

解 析：2020月3月，巴塞尔委员会宣布，受新冠肺炎疫情影响，将《巴塞尔III最终方案》的实施时间推迟一年，至2023年1月1日。

3、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

单选题

1、资产收益率标准差越( )，表明资产收益率的波动性越( )。

• A：大；小
• B：小；小
• C：大；大
• D：小；大

答 案：C

解 析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。C项正确。故本题选C。

2、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。

• A：不变
• B：长
• C：短
• D：无法判断

答 案：B

解 析：通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越长。

3、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

• A：资产规模和商业银行的经营管理水平
• B：资产规模和商业银行的盈利状况
• C：资本金规模和商业银行的盈利状况
• D：资本金规模和商业银行的风险管理水平

答 案：D

4、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。

• A：监事会
• B：高级管理层
• C：董事会
• D：其他部门

答 案：C

解 析：董事会负责审批风险管理的战、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准。C项正确。故本题选C。

多选题

1、下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。

• A：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
• B：某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
• C：当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
• D：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
• E：在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

答 案：ABC

解 析：遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

2、流动性风险预警信号中的融资信号包括（　　）

• A：商业银行内部有关风险水平
• B：债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
• C：存款人提前兑付
• D：所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
• E：所发行股票价格下跌

答 案：BC