2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月01日

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判断题

1、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

2、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

单选题

1、下列属于二级资本工具合格标准的是（）。  

• A：使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换
• B：按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露
• C：没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定
• D：在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿

答 案：A

解 析：B、C、D项均属于核心一级资本工具的合格标准。

2、下列不属于压力测试的假设情况的是（　　）

• A：6个月LIBOR增加500个基点
• B：信用价差增加300个基点
• C：正常经营状况
• D：主要货币相对于美元升值l5％

答 案：C

3、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

• A：高管欺诈属于可降低的风险
• B：交易差错和记账差错属于可规避的风险
• C：火灾和抢劫属于可规避的风险
• D：改变市场定位属于可规避风险

答 案：D

4、对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。  

• A：贷款损失准备/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
• B：贷款损失准备/无风险的不良贷款
• C：贷款损失准备/各项贷款余额
• D：（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

答 案：A

解 析：不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率=[(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]x100%。

多选题

1、以下不属于资产负债风险管理模式阶段特点的有( )。

• A：通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散
• B：重视对资产业务的风险管理
• C：加大商业银行经营的风险
• D：重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理
• E：金融衍生产品的广泛应用

答 案：BC

解 析：B项属于资产风险管理模式阶段的特点；资产负债风险管理模式强调对资产业务、负债风险业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总显平稳和风险控制，所以A.D项正确，C项错误；在资产负债管理模式阶段，费雪‘布莱克等成功推导出欧式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，所以E项正确。

2、下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。

• A：正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
• B：整个曲线下的面积为1
• C：关于x=u对称，在x=u处曲线最高
• D：当u=a，a=1时，称正态分布为标准正态分布
• E：若固定u，a大时，曲线瘦而高

答 案：BCD