2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月29日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。  

• A：100%
• B：50%
• C：75%
• D：150%

答 案：A

解 析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。

2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）  

• A：银行评级下调
• B：资产质量恶化
• C：资产规模急剧下降
• D：收购规模急剧增大

答 案：C

解 析：预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。

3、按照（　　）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

• A：评分的阶段
• B：评分的方法
• C：评分的对象
• D：评分的结果

答 案：A

4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

• A：操作风险
• B：市场风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：C

解 析：绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。

多选题

1、商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（）。

• A：总损失数额信息
• B：损失事件发生时间
• C：损失事件发生单位信息
• D：总损失中收回部分信息
• E：损失事件发生的主要原因的描述信息

答 案：ABCDE

2、商业银行常用的风险识别方法有（　　）。

• A：高级计量法
• B：VaR分析法
• C：制作风险清单
• D：情景分析法
• E：专家调查列举法

答 案：CDE

解 析：商业银行识别风险常用的方法有制作风险清单、专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法和失误树分析方法。A项针对操作风险的高级计量法用于操作风险的计量;B项VaR分析法针对信用风险的计量。