2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月26日

2023-09-26 12:34:29 来源:吉格考试网

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2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月26日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能,仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作,那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。()  

答 案:错

解 析:内部欺诈事件,是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。

2、通常可以监测和识别的操作风险,与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系,常常带有鲜明的个案特征。()  

答 案:对

解 析:通常可以监测和识别的操作风险,与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系,常常带有鲜明的个案特征。

3、残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案:对

解 析:一般来说,可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款必须在当时完成。

答 案:错

解 析:即期交易就是按照市价交易,不是按约定价格。

单选题

1、对于我国多数商业银行而言,开发风险管理模型遇到的最大难题是()。  

  • A:计量模型假设条件太多,与实践不符
  • B:计量模型运用数理知识较多,难以掌握
  • C:计算机系统无法支持复杂的模型运算
  • D:历史数据积累不足,数据真实性难以保障

答 案:D

解 析:开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥,关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性,以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言,历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。

2、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

  • A:Credit Metric模型
  • B:Credit Risk+模型
  • C:Credit Portfolio View模型
  • D:KMV模型

答 案:C

解 析:麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型申的一系列参数值,所以C项正确。

3、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的()。

  • A:文件合同缺陷
  • B:财务/会计错误
  • C:结算支付错误
  • D:产品设计缺陷

答 案:A

解 析:抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。

4、关于外部审计与信息披露的表述,最不恰当的是()。  

  • A:外部审计有利于提高信息披露的质量
  • B:信息披露有利于降低外部审计的风险
  • C:信息披露有利于提高外部审计的效率
  • D:外部审计有利于提高信息披露的时效性

答 案:D

解 析:外部审计有利于提高信息披露质量;外部审计有利于提高审计效率、降低审计风险。

多选题

1、商业银行的战略风险主要体现在()。  

  • A:为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷
  • B:整个战略实施过程中的质量难以保证
  • C:战略目标缺乏整体兼容性
  • D:外部监管环境出现了巨大变化
  • E:为实现目标所需要的资源缺乏

答 案:ABCE

解 析:战略风险主要体现在四个方面:①商业银行战略目标缺乏整体兼容性;②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;③为实现目标所需要的资源匮乏;④整个战略实施过程的质量难以保证。

2、监事会监督和测评的方式包括( )。

  • A:列席会议
  • B:访谈座谈
  • C:调阅文件
  • D:检查与调研
  • E:监督测评.

答 案:ABCDE

解 析:监事会对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式,以及综合利用非现场监测与现场抽查手段,对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动,以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。

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