2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月26日

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判断题

1、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

2、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

3、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。  

• A：计量模型假设条件太多，与实践不符
• B：计量模型运用数理知识较多，难以掌握
• C：计算机系统无法支持复杂的模型运算
• D：历史数据积累不足，数据真实性难以保障

答 案：D

解 析：开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。

2、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

• A：Credit Metric模型
• B：Credit Risk+模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：KMV模型

答 案：C

解 析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型申的一系列参数值，所以C项正确。

3、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。

• A：文件合同缺陷
• B：财务／会计错误
• C：结算支付错误
• D：产品设计缺陷

答 案：A

解 析：抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。

4、关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。  

• A：外部审计有利于提高信息披露的质量
• B：信息披露有利于降低外部审计的风险
• C：信息披露有利于提高外部审计的效率
• D：外部审计有利于提高信息披露的时效性

答 案：D

解 析：外部审计有利于提高信息披露质量；外部审计有利于提高审计效率、降低审计风险。

多选题

1、商业银行的战略风险主要体现在（）。  

• A：为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷
• B：整个战略实施过程中的质量难以保证
• C：战略目标缺乏整体兼容性
• D：外部监管环境出现了巨大变化
• E：为实现目标所需要的资源缺乏

答 案：ABCE

解 析：战略风险主要体现在四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程的质量难以保证。

2、监事会监督和测评的方式包括( )。

• A：列席会议
• B：访谈座谈
• C：调阅文件
• D：检查与调研
• E：监督测评．

答 案：ABCDE

解 析：监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。